请问什么是股市的VIX指数(恐慌指数)？

VIX指数是由CBOE（芝加哥期权交易所）在1993年所推出，是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。当VIX越高时，表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈同时也反映其不安的心理状态；相反的，如果VIX越低时，则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态。

VIx恐慌指数，指的是与美国股票相反走势的一个指数当股市上涨的时候，vIx恐慌指数会下跌当股市上涨到足够的高度要跌的时候VIx恐慌指数就会暴涨股市暴跌，vx恐慌指数暴涨，我们这边就可以交易为x恐慌指数，欧洲十多年的知名经纪商，杠杆合理，最小交易手数0.01手，感兴趣的可以了解一下

VIX是由CBOE（芝加哥期权交易所）在1993年所推出，是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。 注：恐慌指数 = 芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE Volatility Index）

VIX恐慌指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码。主要是衡量标普500指数期权的隐含波动性，被称为恐慌指数。反应了市场对未来30填的波动性。VIX指数用年化百分比表示，例如指数为15，那么表示未来30天预期的年化波动率为15%,因此可以推断指数期权市场预期未来30天标准普尔500指数向上或向下波动15%/√12 = 4.33% 。

VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。 常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法

恐慌指数一般是指芝加哥期权交易所VIX指数，它是衡量当前金融市场风险以及投资者恐慌情绪的一项参考指标，即当恐慌指数上涨意味着市场上的投资者恐慌情绪在上涨，恐慌指数下跌意味着市场上的投资者恐慌情绪在下跌。 同时，恐慌指数点位越高，代表投资者预期后市波动程度愈加激烈，市场风险较大；指数点位越低，代表预期后市的走势愈加平稳，市场风险较小。

VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。

VIX是由CBOE(芝加哥期权交易所)在1993年所推出，是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。 注:恐慌指数 = 芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index) VIX(Volatility Index)波动率指数

VIX恐慌指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码。主要是衡量标普500指数期权的隐含波动性，被称为恐慌指数。反应了市场对未来30填的波动性。VIX指数用年化百分比表示，例如指数为15，那么表示未来30天预期的年化波动率为15%,因此可以推断指数期权市场预期未来30天标准普尔500指数向上或向下波动15%/√12 = 4.33% 。

VIX指数是由CBOE（芝加哥期权交易所）在1993年所推出，是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。当VIX越高时，表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈同时也反映其不安的心理状态；相反的，如果VIX越低时，则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态。

恐慌指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。VIX经由过程盘算衍生品的持仓量和代价涨跌，间接猜测市场的发急水平。当VIX越高时，表现市场参与者预期后市颠簸水平会越发猛烈，同时也反应其不安的心理状况;而当VIX越低时，则反应市场参与者预期后市颠簸水平会趋于和缓的心态。

VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。

芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。

VIX全名是芝加哥期权交易所波动率指数(Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以衡量S&P 500指数未来30日的预期年化波动率，通常可使用S&P 500指数的近月及邻月认购/认沽期权价格计算得出。2015年6月26日，上海证券交易所发布了中国自己的VIX指数——中国波指（iVIX），编制方法与VIX相似。 VIX基于期权的隐含波动率编制而成，在期权交易中，隐含波动率通常代表着对市场未来风险程度的预期，因此VIX往往被看作是领先市场的风向标。一个高VIX的市场往往意味着恐慌情绪的蔓延，故在海外VIX也被戏称为“恐慌性指数”。

恐慌指数 = 芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE Volatility Index）。 VIX是由CBOE（芝加哥期权交易所）在1993年所推出，是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。 注：恐慌指数 = 芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE Volatility Index）。 隐含波动率微笑（Volatility Smile）的形成是因为平价序列的波动率会较价外序列低，同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。因此在指数下跌时，买进看跌期权的避险需求会增加，同时也推升了深度价外看跌期权的隐含波动率，VIX反映了期权市场参与者对于大盘后市波动程度的看法，因此便常被利用来判断市场多空的逆势指标。 当VIX越高时，表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈同时也反映其不安的心理状态；相反的，如果VIX越低时，则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态，也因此VIX又被称为投资人恐慌指标（The Investor Fear Gauge）。在指数下跌时，通常VIX会不断升高，而在指数上升时，VIX会下跌。若从另一个角度来看，当 VIX异常的高或低时，表示市场参与者陷入极度的恐慌而不计代价的买进看跌期权或是过度乐观而不作任何避险动作，而这也往往是行情即将反转的讯息。 VIX 指数编列的方式主要以S&P500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当VIX指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。反之，当VIX指数走低，这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓，指数也将陷入狭幅盘势格局，VIX也因而不仅代表着市场多数人对于未来指数波动的看法，更可清楚透露市场预期心理的变化情形，故又称之为投资人恐慌指标。

VIX 指数是由美国芝加哥期权交易所在1990年设定的，主要用来衡量标普500指数期权波动的一个基准指标。VIX指数是一个实时的数据，反映了市场对未来三十天波动程度的预期。 VIX指数是根据每周以及传统的SPX指数期权价格和其隐含波动率的水平计算的，计算方法十分复杂。因为VIX指数可以衡量市场情绪，市场也称它为恐慌指数，了解VIX指数与标普500指数呈相反表现的原因是很重要的。 一般VIX越高表示浮动越大风险越大。